Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Portfolio risk optimization for selected financial institution in scope of Risk Management
Autor: Ing. Petr Surala
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Guiseppe Buccheri, MSc
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Portfolio risk optimization for selected financial institution in scope of Risk Management
Abstrakt:The aim of the thesis is a proposal and formulation of a decision-making strategy from the point of view of Risk Management within bank group of Intesa SanPaolo, focused on risk optimization in various portfolios. Decision-making strategy is built in line with investment portfolio risk which is dependent on products' simulation. Suggested approach is based on usage of a different simulation method and therefore the risk needs to be analyzed in several steps. Firstly, Monte Carlo method was introduced and used for risk simulation of selected investment funds.The outcome is proving that maximal potential future risk/return can be approximated with 99 % probability. As a next step, a current and future potential of success was identified and business carrying assets were selected. Due to a risk matrix evaluation, one was able to asses a probability of risk occurrence and its potential consequence. Based upon different colors of same risks derived from different simulation methods, one might observe lower lever of risk for Monte Carlo simulation. Owing to this fact, it was recommended to banking group of Intesa SanPaolo to use Monte Carlo simulation as a primary tool for portfolio risk calculation and keep Historical method as a secondary tool.
Právna doložka:I would would like apply for a limited access to the electronical version of submitted diploma thesis. The theis contains a sensitive information of Intesa Sanpaolo S.p.A. that is protected by an internal copyright policy.
Kľúčové slová:Monte Carlo, risk, modeling, simulation, risk analysis, risk matrix

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta