Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Portfolio risk optimization for selected financial institution in scope of Risk Management
Autor: Ing. Petr Surala
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Guiseppe Buccheri, MSc
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Portfolio risk optimization for selected financial institution in scope of Risk Management
Abstrakt:The aim of the thesis is a proposal and formulation of a decision-making strategy from the point of view of Risk Management within bank group of Intesa SanPaolo, focused on risk optimization in various portfolios. Decision-making strategy is built in line with investment portfolio risk which is dependent on products' simulation. Suggested approach is based on usage of a different simulation method and therefore the risk needs to be analyzed in several steps. Firstly, Monte Carlo method was introduced and used for risk simulation of selected investment funds.The outcome is proving that maximal potential future risk/return can be approximated with 99 % probability. As a next step, a current and future potential of success was identified and business carrying assets were selected. Due to a risk matrix evaluation, one was able to asses a probability of risk occurrence and its potential consequence. Based upon different colors of same risks derived from different simulation methods, one might observe lower lever of risk for Monte Carlo simulation. Owing to this fact, it was recommended to banking group of Intesa SanPaolo to use Monte Carlo simulation as a primary tool for portfolio risk calculation and keep Historical method as a secondary tool.
Právní doložka:I would would like apply for a limited access to the electronical version of submitted diploma thesis. The theis contains a sensitive information of Intesa Sanpaolo S.p.A. that is protected by an internal copyright policy.
Klíčová slova:Monte Carlo, risk, modeling, simulation, risk analysis, risk matrix

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..