Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Petr Koráb, Ph.D.
Identifikační číslo: 18064
Univerzitní e-mail: xkorab [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Úvěrové omezení firem v souvislostech nerovnováhy na úvěrovém trhu v průběhu finanční krize
Autor: Mgr. Petr Koráb, Ph.D.
Pracoviště: Ústav financí (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Oponent 1:prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc
Oponent 2:doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Úvěrové omezení firem v souvislostech nerovnováhy na úvěrovém trhu v průběhu finanční krize
Abstrakt:Disertační práce se zabývá úvěrovým omezením malých a středních firem v průběhu finanční krize v období 2008-2009. Přínosem disertační práce je aplikace neparametrického jádrového odhadu na zvolený index úvěrového omezení (Kaplan-Zingalesův index), a studium vývoje jeho rozložení v období před vypuknutím finanční krize, v období jejího průběhu a v období po finanční krizi. V rámci metodiky disertační práce jsou provedeny tři empirické analýzy. V první empirické analýze je na základě neparametrického jádrového odhadu hustoty identifikována dynamika úvěrového omezení v průběhu zkoumaného období. V druhé analýze je proveden rozklad Kaplan-Zingalesova indexu na jeho jednotlivé složky za účelem identifikace faktorů, které působily na úvěrové omezení firem. Třetí analýza využívá aplikace metody maximální věrohodnosti na úvěrový trh v nerovnováze, která je provedena pro zemi, která byla nejvíce zasažena dopadem finanční krize. Empirická analýza využívá kombinace mikroekonomických a agregátních dat. Datový soubor mikroekonomických dat využitý v rámci disertační práce se skládá ze vzorku 81 180 malých a středních firem v 8 státech Evropské unie (vybraných států Eurozony a skupiny V4). Výsledky empirických analýz poukazují na výrazný dopad finanční krize na úvěrové omezení firem v Itálii, Španělsku, Řecku, České republice a na Slovensku. Naopak empirická analýza pro Německo, Polsko a Maďarsko neprokázala zhoršení úvěrového omezení. Hlavními faktory, které působily na zhoršení úvěrového omezení firem, byly nejčastěji pokles cash-flow a hotovostních zůstatků. Analýza na agregátních datech poukázala na problém zadření úvěrů v Řecku v průběhu finanční krize. V kapitole diskuse jsou diskutována omezení provedeného výzkumu, porovnání výsledků s výsledky výzkumů využívajících jiné metody empirické analýzy, a jsou zde uvedeny přínosy kombinace analýz na panelových a agregátních datech. Kromě Maďarska jsou výsledky disertační práce odhadnuté pomocí navržené metody v souladu se standardně využívanými metodami v literatuře.
Klíčová slova:úvěrové omezení, externí financování, finanční krize

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta J. FidrmucPosudek oponenta Z. KučerováPosudek oponenta P. Klepková Vodová

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D..