Sylabus predmetu KAR - Kvantitativní analýza rizika (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KAR
Název v jazyce výuky: Kvantitativní analýza rizika
Název česky: Kvantitativní analýza rizika
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Ekonometrie I
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je ukázat způsoby aplikace pravděpodobnosti a statistiky při rozhodování za nejistoty. Uplatnění kvantitativní analýzy rizika je široké a velmi často je zásadním podkladem pro manažerská rozhodnutí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do kvantitativní analýzy rizika (dotace 4/2)
 
a.Motivace k provádění analýzy rizika
b.Plánování analýzy rizika
c.Otázka kvality analýzy rizika
d.Možné výstupy analýzy rizika

2.Pravděpodobnostní základy analýzy rizika (dotace 4/6)
 
a.Rozdělení náhodných veličin
b.Testování hypotéz o rozdělení náhodných veličin
c.Porovnání empirického a teoretického rozdělení
d.Generování náhodných veličin

3.Metodologie kvantitativní analýzy rizika (dotace 6/6)
 
a.Budování modelu
b.Předpovídání za nejistoty
c.Simulace náhodných procesů
d.Validace modelu
e.Případové studie analýzy rizika v ekonomice

4.Klasifikační metody a modely (dotace 10/10)
 
a.Úvod do problematiky
b.Modely nominálních veličin
c.Diskriminační analýza
d.Kanonická korelační analýza
e.Případové studie

5.Markovské řetězce (dotace 4/4)
 
a.Homogenní Markovské řetězce s diskrétním časem
b.Stacionární a limitní rozdělení Markovských řetězců
c.Aplikace Markovských řetězců v analýze rizika

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     zpracování projektů60 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Projekt z oblasti simulace a projekt z oblasti klasifikace. Závěrečná zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHEBÁK, P. a kol.Vícerozměrné statistické metody [1]PrahaInformatorium2007978-80-7333-056-91
ZDLOUHÝ, M. a kol.Simulace podnikových procesůBrnoComputer Press978-80-251-1649-4
ZHEBÁK, P. a kol.Vícerozměrné statistické metody [3]PrahaInformatorium200580-7333-039-3
DRisk analysis: a quantitative guideChichesterJohn Wiley & Sons2008978-0-470-51284-5
DRisk management and simulationBoca RatonCRC Press978-1-4398-3594-4
DWITZANY, J.Credit risk management and modelingPrahaOeconomica2010978-80-245-1682-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: