Sylabus predmetu EKM2 - Ekonometrie II (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKM2
Název v jazyce výuky: Ekonometrie II
Název česky: Ekonometrie II
Název anglicky: Econometrics II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Uznaný předmět pro obor REO
 
Zaměření předmětu:
Zvládnutí teorie tvorby vícerozměrných ekonometrických modelů s využitím OLS metody, její předpoklady a problematika jejich porušení včetně praktického využití metodiky v oblasti průřezových i časových dat. Získání teoretických a praktických znalostí z oblasti pokročilých metod analýzy časových řad zahrnujících Boxovu-Jenkinsovu metodologii a metody na ni navazující.
 
Obsah předmětu:
1.Klasický lineární regresní model a jeho předpoklady (dotace 5/6)
 
a.Klasický lineární regresní model s více vysvětlujícími proměnnými
b.Testování hypotéz v lineárním regresním modelu
c.Předpoklady klasického lineárního regresního modelu

2.Porušení a náprava předpokladů klasického lineárního regresního modelu (dotace 6/6)
 
a.Specifikace modelu
b.Multikolinearita
c.Sériová korelace
d.Heteroskedasticita

3.Specifické problémy analýzy ekonomických časových řad (dotace 3/3)
 
a.Nelinearita časových řad
b.Sezónnost a periodicita v časových řadách
c.Nestacionarita časové řady
d.Zdánlivá závislost v časových řadách
e.Kointegrace časových řad

4.Pokročilé metody analýzy jednorozměrných časových řad (dotace 7/5)
 
a.Stacionární Boxovy-Jenkinsovy ARMA procesy
b.Nestacionární Boxovy-Jenkinsovy ARIMA procesy
c.Sezónní Boxovy-Jenkinsovy SARIMA procesy
d.Modely volatility

5.Pokročilé metody analýzy vícerozměrných časových řad (dotace 3/2)
 
a.Vektorový autoregresní model (VAR)
b.Grangerova kauzalita

6.Nelineární modely (dotace 2/2)
 
a.Nelineární nejmenší čtverce
b.Logitový model

7.Prezentace vybraných ekonometrických problémů (dotace 0/4)
8.Analýza panelových dat (dotace 2/0)
 
a.Základní modely panelových dat
b.Realizace analýzy v programu Gretl

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže aplikovat teorii spojenou s vícerozměrným regresním modelem na reálná data.
-Student dokáže řešit problémy vznikající při výstavbě vícerozměrného regresního modelu.
-Student dokáže tvořit modely jednorozměrných časových řad dle Boxovy-Jenkinsovy metodologie.
-Student je schopen aplikovat VAR model a interpretovat výsledky.
-Student je schopen pracovat s nelineárními modely.
-Student zná a dokáže aplikovat pokročilé ekonometrické modely a metody.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h4 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
     zpracování projektů20 h50 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení. Ve cvičení je vyžadována aktivní účast (student má přehled o přednášeném učivu a dokáže zpracovat základní příklady demonstrované na přednáškách).

Během semestru je nutné úspěšně absolvovat průběžný test, tj. získat alespoň 13 bodů z celkových možných 20 bodů. K testu si studenti přinesou pouze kartu studenta. Během testu nelze používat vlastní papíry ani kalkulačku. Test lze dvakrát opakovat.

Dále je nutné úspěšně obhájit semestrální projekt, který obsahuje zejména sestavení a analýzu vícerozměrného ekonometrického modelu včetně kvantifikace a jeho verifikace. Obhajoba je hodnocena jako úspěšná či neúspěšná. Neúspěšně obhájený projekt lze jedenkrát přepracovat.

Pokud student splní docházku (pouze v případě prezenční formy), úspěšně absolvuje průběžný test a úspěšně obhájí semestrální projekt, je oprávněn přihlásit se ke zkoušce. V opačném případě obdrží výsledné hodnocení "nedostavil se".

Zkouška probíhá formou písemné práce a považuje se za úspěšnou, pokud je zisk alespoň 50 bodů z celkových možných 100 bodů. Jestliže student není u písemné práce úspěšný, je hodnocen známkou F. Pokud úspěšně absolvuje písemnou práci, je hodnocení předmětu dáno počtem získaných bodů ze zkouškové písemné práce:
(91; 100] bodů - A
(82; 90] bodů - B
(73; 81] bodů - C
(64; 72] bodů - D
[55; 63] bodů - E

K písemné práci si studenti přinesou pouze psací pomůcky a kartu studenta. Během písemné práce nelze používat vlastní papíry ani kalkulačku.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení zadání testů a písemných prací, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity při ověřování znalostí bude považováno za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením F; F; F, případně zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Předmět není možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHAMPEL, D. -- BLAŠKOVÁ, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie 2BrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-664-2
ZCIPRA, T.Finanční ekonometriePrahaEkopress2008978-80-86929-43-9
ZGUJARATI, D N. -- PORTER, D C.Basic econometricsBostonMcGraw-Hill Irwin978-007-127625-2
DARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady: [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]PrahaGrada2007978-80-247-1319-9
DGREENE, W H.Econometric analysisBoston [u.a.]Pearson2012978-0-273-75356-8
DKMENTA, J.Elements of econometricsAnn ArborUniversity of Michigan Press20110-472-10886-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 11. 2019.

Typ výstupu: