Sylabus předmětu EKM2 - Ekonometrie II (PEF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKM2
Název v jazyce výuky: Ekonometrie II
Název česky: Ekonometrie II
Název anglicky: Econometrics II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michaela Staňková (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Inna Tsener (cvičící, přednášející)
Ing. Terézia Vančová (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Uznaný předmět pro obor REO
 
Zaměření předmětu:
Zvládnutí teorie tvorby vícerozměrných ekonometrických modelů s využitím OLS metody, její předpoklady a problematika jejich porušení včetně praktického využití metodiky v oblasti průřezových i časových dat. Získání teoretických a praktických znalostí z oblasti pokročilých metod analýzy časových řad zahrnujících Boxovu-Jenkinsovu metodologii a metody na ni navazující.
 
Obsah předmětu:
1.Klasický lineární regresní model a jeho předpoklady (dotace 5/6)
 
a.Klasický lineární regresní model s více vysvětlujícími proměnnými
b.Testování hypotéz v lineárním regresním modelu
c.Předpoklady klasického lineárního regresního modelu

2.Porušení a náprava předpokladů klasického lineárního regresního modelu (dotace 6/6)
 
a.Specifikace modelu
b.Multikolinearita
c.Sériová korelace
d.Heteroskedasticita

3.Specifické problémy analýzy ekonomických časových řad (dotace 3/3)
 
a.Nelinearita časových řad
b.Sezónnost a periodicita v časových řadách
c.Nestacionarita časové řady
d.Zdánlivá závislost v časových řadách
e.Kointegrace časových řad

4.Pokročilé metody analýzy jednorozměrných časových řad (dotace 7/5)
 
a.Stacionární Boxovy-Jenkinsovy ARMA procesy
b.Nestacionární Boxovy-Jenkinsovy ARIMA procesy
c.Sezónní Boxovy-Jenkinsovy SARIMA procesy
d.Modely volatility

5.Pokročilé metody analýzy vícerozměrných časových řad (dotace 3/2)
 
a.Vektorový autoregresní model (VAR)
b.Grangerova kauzalita

6.Nelineární modely (dotace 2/2)
 
a.Nelineární nejmenší čtverce
b.Logitový model

7.Prezentace vybraných ekonometrických problémů (dotace 0/4)
8.Analýza panelových dat (dotace 2/0)
 
a.Základní modely panelových dat
b.Realizace analýzy v programu Gretl

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže aplikovat teorii spojenou s vícerozměrným regresním modelem na reálná data.
-Student dokáže řešit problémy vznikající při výstavbě vícerozměrného regresního modelu.
-Student dokáže tvořit modely jednorozměrných časových řad dle Boxovy-Jenkinsovy metodologie.
-Student je schopen aplikovat VAR model a interpretovat výsledky.
-Student je schopen pracovat s nelineárními modely.
-Student zná a dokáže aplikovat pokročilé ekonometrické modely a metody.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h4 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
     zpracování projektů20 h50 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení. Ve cvičení je vyžadována aktivní účast (student má přehled o přednášeném učivu a dokáže zpracovat základní příklady demonstrované na přednáškách).

Během semestru je nutné úspěšně absolvovat průběžný test, tj. získat alespoň 13 bodů z celkových možných 20 bodů. K testu si studenti přinesou pouze kartu studenta. Během testu nelze používat vlastní papíry ani kalkulačku. Test lze dvakrát opakovat.

Dále je nutné úspěšně obhájit semestrální projekt, který obsahuje zejména sestavení a analýzu vícerozměrného ekonometrického modelu včetně kvantifikace a jeho verifikace. Obhajoba je hodnocena jako úspěšná či neúspěšná. Neúspěšně obhájený projekt lze jedenkrát přepracovat.

Pokud student splní docházku (pouze v případě prezenční formy), úspěšně absolvuje průběžný test a úspěšně obhájí semestrální projekt, je oprávněn přihlásit se ke zkoušce. V opačném případě obdrží výsledné hodnocení "nedostavil se".

Zkouška probíhá formou písemné práce a považuje se za úspěšnou, pokud je zisk alespoň 50 bodů z celkových možných 100 bodů. Jestliže student není u písemné práce úspěšný, je hodnocen známkou F. Pokud úspěšně absolvuje písemnou práci, je hodnocení předmětu dáno počtem získaných bodů ze zkouškové písemné práce:
(91; 100] bodů - A
(82; 90] bodů - B
(73; 81] bodů - C
(64; 72] bodů - D
[55; 63] bodů - E

K písemné práci si studenti přinesou pouze psací pomůcky a kartu studenta. Během písemné práce nelze používat vlastní papíry ani kalkulačku.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení zadání testů a písemných prací, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity při ověřování znalostí bude považováno za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením F; F; F, případně zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Předmět není možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHAMPEL, D. -- BLAŠKOVÁ, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie 2BrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-664-2
ZCIPRA, T.Finanční ekonometriePrahaEkopress2008978-80-86929-43-9
ZGUJARATI, D N. -- PORTER, D C.Basic econometricsBostonMcGraw-Hill Irwin978-007-127625-2
DARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady: [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]PrahaGrada2007978-80-247-1319-9
DGREENE, W H.Econometric analysisBoston [u.a.]Pearson2012978-0-273-75356-8
DKMENTA, J.Elements of econometricsAnn ArborUniversity of Michigan Press20110-472-10886-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: